期权波动率方面 看涨看跌隐波增加
2021年09月15日 17:34
来源: 中信建投期货
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  周一,两市涨跌不一。上证综指上行0.33%,深证成指下行0.45%,沪深300 指数下行0.44%,创业板指下行1.77%。两市成交额达14632 亿元,较前一交易日变化-807 亿元。行业方面,采掘上行4.27%,化工上行3.30%,有色金属上行2.53%,涨幅居前;休闲服务下行3.04%,电子下行2.01%,电气设备下行1.66%,行业表现分化,涨多跌少,赚钱效应偏好。

  期权方面,沪深300 股指期权总成交量为14.33 万手,总持仓量为20.47 万手,成交量减少、持仓微增。期权看涨合约最大持仓行权价为5200,看跌期权最大持仓价位4800,与前一日持平,持仓量较高的期权行权价位可作为指数阻力和支撑位重要参考指标。PCR 方面,近月合约成交量PCR 为70.59%,较前一交易日变化5.37%,持仓量PCR 为89.85%,较前一交易日变化-0.23%。

  期权波动率方面,看涨看跌隐波增加。主力看涨期权平值隐含波动率16.80%,主力看跌期权平值隐含波动率20.74%,次主力看涨期权平值隐含波动率15.53%,次主力看跌期权平值隐含波动率21.51%。

  空头套期保值方面,本周五9 月合约到期,昨日市场宽幅震荡,期权合成标的贴水加深,看跌期权隐波增加,可继续持有10 月看跌期权对冲市场风险。

(文章来源:中信建投期货)

文章来源:中信建投期货 责任编辑:DF064
原标题:股指期权早报
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