金融期权日报:预计股指继续下跌的空间有限
2022年01月12日 11:40
来源: 宝城期货
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  2022 年01 月11 日,50ETF 跌0.62%,收于3.196,300ETF(上交所)跌0.92%,收于4.867,300ETF(深交所)跌0.83%,收于4.797,沪深300 指数跌0.96%,收于4797.77。

  上证50ETF 期权成交量PCR 为0.86,上一交易日成交量PCR 为0.90;持仓量PCR 为0.61,上一交易日持仓量PCR 为0.62。上交所3000ETF 期权成交量PCR 为1.16,上一交易日成交量PCR 为1.07;持仓量PCR 为0.82,上一交易日持仓量PCR 为0.82。深交所300ETF 期权成交量PCR 为0.93,上一交易日成交量PCR 为0.94;持仓量PCR 为0.69,上一交易日持仓量PCR 为0.69。中金所沪深300 指数期权成交量PCR 为0.82,上一交易日成交量PCR 为0.96;持仓量PCR 为0.68,上一交易日持仓量PCR 为0.69。

  上证50ETF 期权2022 年01 月平值期权隐含波动率为15.77%,标的30交易日历史波动率为13.04%。上交所300ETF 期权2022 年01 月平值期权隐含波动率为15.06%,标的30 交易日历史波动率为12.83%。深交所300ETF期权2022 年01 月平值期权隐含波动率为15.56%,标的30 交易日历史波动率为13.16%。中金所沪深300 指数期权2022 年01 月平值期权隐含波动率为15.32%,标的30 交易日历史波动率为13.66%。

  中央经济工作会议指明了2022 年宏观经济政策方向,市场对稳增长政策利好的预期较为明确,对股指形成较强底部支撑。不过当前海外需求边际减弱,国内消费端复苏疲弱,基建与地产投资面临监管瓶颈,叠加国内散发疫情对企业经营与居民消费造成的消极影响,经济下行压力始终制约股指上行空间。另外,海外高通胀环境下,美联储会议纪要显示美联储控制通胀的意愿上升,提及提前加息预期时间与考虑缩表必要性,海外流动性环境呈现加速收紧趋势,风险传导下影响A 股结构性高估的板块估值。在政策面稳增长与经济下行压力的相互博弈下,资金呈现板块间轮动的情形,预计股指短期内呈现区间震荡的走势,继续下跌空间有限。操作上,可以持有卖出宽跨式策略。

(文章来源:宝城期货)

文章来源:宝城期货 责任编辑:92
原标题:金融期权日报:预计股指继续下跌的空间有限
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